MitX Trade kombinuje prediktívnu analytiku so systémom stop-loss založeným na pravidlách a poskytuje domácnostiam a profesionálnym investorom štruktúrovaný spôsob, ako obmedziť čerpanie bez toho, aby emocionálne reagovali na krátkodobý hluk trhu.
Kapitál je ohrozený. Automatizované kontroly rizík znižujú, ale nevylučujú možnosť straty. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.
Väčšina britských rodín nestráca peniaze, pretože ich investičné rozhodnutia boli na začiatku nesprávne. Strácajú pôdu pod nohami, pretože sa držia príliš dlho počas poklesu, alebo predávajú v panike v najhoršom možnom momente. Obidve chyby pochádzajú z rovnakého zdroja: absencia vopred definovaného, neemocionálneho pravidla, kedy konať.
Riadený limit čerpania to mení. Namiesto spoliehania sa na inštinkt počas klesajúceho trhu sa rozhodnutie o znížení expozície stanoví vopred na základe údajov a vykoná sa bez váhania. Toto je skôr logika zachovania kapitálu ako inžinierskej disciplíny než hádanie.
Systém Smart Stop-Loss nepretržite monitoruje správanie portfólia v porovnaní so súborom indikátorov volatility a korelácie. Keď sa podmienky posunú nad rámec parametrov dohodnutých s klientom, systém zníži vystavenie v definovaných prírastkoch namiesto čakania na jediný dramatický bod narušenia.
Po nastavení parametrov klienta prebieha každá fáza nižšie bez manuálneho zásahu.
Proces je zámerne lineárny. Každá fáza existuje na odstránenie špecifického zdroja ľudskej chyby pred vykonaním rozhodnutia.
Ceny, volatilita a makroekonomické údaje sa nepretržite zhromažďujú z trhových zdrojov a normalizujú sa na porovnanie medzi triedami aktív.
Štatistické modely posudzujú pravdepodobnosť a pravdepodobný rozsah čerpania v krátkom čase a aktualizujú svoje odhady s príchodom nových údajov.
Výstup modelu sa kontroluje oproti vopred dohodnutej tolerancii straty každého klienta a určuje sa, či by sa expozícia mala upraviť.
Schválené úpravy sú vykonávané automaticky a zaznamenávané, pričom súhrn je následne k dispozícii klientovi.
Správcovia majetku a menšie inštitucionálne oddelenia používajú MitX Trade na spracovanie väčších objemov trhových údajov, než dovoľuje manuálna kontrola, pričom skrínujú portfóliá z hľadiska vystavenia sa úbytku v rámci viacerých mandátov súčasne. Odporúčania sú zoradené podľa rizikového príspevku, čo umožňuje analytikom uprednostniť pozornosť tam, kde je to najdôležitejšie.
Monitorované portfóliá sa priebežne preverujú vzhľadom na pevne definované limity rizika, pričom výnimky sa vynárajú na posúdenie analytikom a nie sú skryté v rutinnom vykazovaní.
Pre domácnosti, ktoré si budujú dlhodobé úspory, či už na dôchodok, vzdelanie alebo všeobecné finančné zabezpečenie, je len málokedy prioritou maximálny rast. Je to vyhýbanie sa stratám, z ktorých je ťažké sa zotaviť počas pracovného života. MitX Trade aplikuje rovnakú stop-loss logiku, akú používajú inštitúcie, prispôsobenú veľkosti a časovému horizontu rodinného portfólia.
Pretože prahové hodnoty sa prepočítavajú priebežne a nie pravidelne, systém sa prispôsobuje meniacim sa trhovým režimom, ako je náhly nárast korelácie medzi triedami aktív, bez čakania na plánovanú kontrolu.
K rekalibrácii dochádza pri každom novom cykle údajov, takže rizikové parametre odrážajú skôr súčasné podmienky než statickú historickú základnú líniu.
Žiadny prediktívny model nemôže zaručiť výsledok a MitX Trade netvrdí inak. Systém je navrhnutý tak, aby znižoval frekvenciu a závažnosť veľkých výpadkov odstránením oneskorených rozhodnutí poháňaných emóciami. Funguje v rámci definovaných parametrov a pravidelne sa prehodnocuje podľa aktuálneho správania na trhu.
O integrácii sa diskutuje individuálne, pretože holdingy, správcovia a požiadavky na podávanie správ sa medzi súkromnými klientmi a inštitucionálnymi oddeleniami líšia. Väčšina dohôd začína preskúmaním existujúcich pozícií predtým, ako sa dohodnú akékoľvek automatizované parametre.
Štruktúra poplatkov závisí od rozsahu mandátu vrátane veľkosti portfólia a zložitosti príslušných rizikových parametrov. Špecifické údaje sa poskytujú počas konzultácií a nie sú zverejňované ako jednotná paušálna sadzba, keďže medzi súkromnými klientmi a inštitucionálnymi používateľmi sa podmienky líšia.
Nie. Ochrana čerpania je navrhnutá tak, aby obmedzila hĺbku a trvanie strát počas nepriaznivých trhových podmienok, nie úplne eliminovala riziko. Kapitál zostáva neustále ohrozený a klienti by mali k systému pristupovať skôr ako k nástroju riadenia rizík než ako k záruke zachovanej hodnoty.